Modèle à Retards Distribués en Coupe Transversale
Le CS-DL (Cross-Sectional Distributed Lag) est un modèle de panel dynamique simplifié qui régresse les résultats sur des variables explicatives courantes et décalées sans termes autorégressifs explicites, tout en tenant compte de la dépendance en coupe transversale. Basé sur Pesaran et al. (2001) et étendu par Chudik et al. (2014), il estime les effets dynamiques de manière plus parcimonieuse que l'ARDL lorsque les retards autocorrélés sont moins critiques. Cette approche est précieuse pour les effets à court terme et l'analyse de l'impact des politiques.
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Sources
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships and dynamics. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
- Chudik, A., Kapetanios, G., & Pesaran, M. H. (2014). Common correlated effects estimation in large panels with cross-sectional dependence. Econometric Reviews, 34(6-10), 1078-1088. link ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Sectional Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/cs-dl
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- ARDL Cross-SectionnelÉconométrie↔ compare
- NARDL en coupe transversale (CS-NARDL)Économétrie↔ compare
- Projections localesÉconométrie↔ compare
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