Test de Zivot-Andrews Robuste
Le test de Zivot-Andrews robuste étend le test de racine unitaire classique de Zivot-Andrews (1992) pour fournir une inférence fiable lorsque le terme d'erreur peut être hétéroscédastique ou non normal. Il teste si une série chronologique a une racine unitaire tout en identifiant endogènement une rupture structurelle unique dans le niveau, la tendance, ou les deux, sans exiger du chercheur qu'il spécifie la date de rupture.
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Sources
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Zivot-Andrews test. Wikipedia. link ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/robust-zivot-andrews-test
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- Test de ruptures structurelles multiples de Bai-PerronÉconométrie↔ compare
- Test de racine unitaire LM de Lee-Strazicich avec deux ruptures structurellesÉconométrie↔ compare
- Test de racine unitaire de Lumsdaine-Papell avec deux ruptures structurellesÉconométrie↔ compare
- Test de racine unitaire de Phillips-Perron (PP)Économétrie↔ compare
- Test de racine unitaire de Zivot-Andrews avec une rupture structurelleÉconométrie↔ compare
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