GMM Systémique Bayésien
Le GMM Systémique Bayésien combine l'estimateur GMM Systémique de Blundell-Bond pour données de panel dynamiques avec des distributions a priori bayésiennes et une inférence a posteriori via MCMC. Il gère l'endogénéité, les effets fixes individuels et les problèmes d'instruments faibles tout en intégrant les connaissances a priori et en fournissant une quantification complète de l'incertitude a posteriori — pas seulement des estimations ponctuelles et des erreurs standard asymptotiques.
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Sources
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Chib, S., & Ramamurthy, S. (2010). Tailored randomized block MCMC methods with application to DSGE models. Journal of Econometrics, 155(1), 19–38. DOI: 10.1016/j.jeconom.2009.08.003 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian System Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/bayesian-system-gmm
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- Estimateur GMM d'Arellano-BondÉconométrie↔ compare
- Estimateur GMM par différences (Estimateur d'Arellano-Bond)Économétrie↔ compare
- Modèle dynamique de données de panelÉconométrie↔ compare
- Modèle de données de panel dynamiqueÉconométrie↔ compare
- Estimateur GMM systémique (Estimateur de Blundell-Bond)Économétrie↔ compare
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