Modèle ARCH Robuste
Le modèle ARCH Robuste étend le cadre classique de l'hétéroscédasticité conditionnelle autorégressive (ARCH) en remplaçant l'estimateur du maximum de vraisemblance standard par des alternatives robustes qui réduisent ou éliminent l'influence des valeurs aberrantes. Cela rend les estimations de volatilité résistantes aux observations extrêmes qui contaminent fréquemment les séries temporelles financières et macroéconomiques.
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Sources
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Iqbal, F. (2013). Robust estimation for the ARCH models. Revista Colombiana de Estadística, 36(1), 41–56. link ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/robust-arch-model
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- Modèle ARCH (Hétéroscédasticité Conditionnelle Autorégressive)Économétrie↔ compare
- Modèle EGARCH (GARCH exponentiel)Économétrie↔ compare
- Modèle GARCH (Prévision de la volatilité)Économétrie↔ compare
- Régression quantileÉconométrie↔ compare
- Régression RobusteStatistique↔ compare
- Modèle de volatilité stochastique (Heston)Finance↔ compare
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