Modèle à Correction d'Erreur Vectoriel de Fourier (Fourier VECM)
Le Fourier VECM augmente le modèle à correction d'erreur vectoriel classique avec des termes trigonométriques de basse fréquence — des composantes sinus et cosinus — pour capturer des changements structurels lisses et graduels dans les relations de cointégration sans spécifier à l'avance le nombre ou le moment des ruptures. Il est utilisé pour les systèmes multivariés cointégrés où les équilibres de long terme peuvent se déplacer progressivement au fil du temps.
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Sources
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A Unit Root Test Using a Fourier Series to Approximate Smooth Breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A Stationarity Test in the Presence of an Unknown Number of Smooth Breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381–409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/fourier-vecm
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