Modèle DCC-GARCH de Panel
Le modèle DCC-GARCH de panel étend le cadre GARCH à corrélation conditionnelle dynamique d'Engle (2002) aux données de panel, en modélisant conjointement la volatilité variant dans le temps et les corrélations transversales entre plusieurs unités (pays, entreprises ou actifs) au fil du temps. Il permet aux corrélations par paires de varier dynamiquement en réponse aux chocs du marché tout en préservant la parcimonie grâce à une estimation en deux étapes.
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Sources
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroscedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Engle, R. F., & Sheppard, K. (2001). Theoretical and empirical properties of dynamic conditional correlation multivariate GARCH. NBER Working Paper 8554. National Bureau of Economic Research. link ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/panel-dcc-garch
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- EGARCH de PanelÉconométrie↔ compare
- Modèle GARCH de PanelÉconométrie↔ compare
- TGARCH de Panel (Seuil GARCH pour Données de Panel)Économétrie↔ compare
- Autoregressive Vectoriel (VAR)Économétrie↔ compare
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