VAR Global
Le VAR Global (GVAR) est un cadre de modélisation macroéconomique à grande échelle reliant plusieurs pays (ou régions) via des canaux commerciaux et financiers, permettant aux chocs d'un pays de se propager dans le système mondial. Introduit par Pesaran et al. (2004), il résout la malédiction de la dimensionnalité dans les modèles VAR internationaux en estimant des VAR spécifiques à chaque pays conditionnellement aux variables étrangères, puis en résolvant un système reliant tous les pays. Cette approche est inestimable pour analyser les retombées mondiales et la coordination internationale des politiques.
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Sources
- Pesaran, M. H., Schuermann, T., & Weiner, S. M. (2004). Modeling regional interdependencies using a global error-correcting macroeconometric model. Journal of Business and Economic Statistics, 22(2), 129-162. DOI: 10.1198/073500104000000019 ↗
- Chudik, A., & Pesaran, M. H. (2016). Theory and practice of GVAR modelling. Journal of Economic Surveys, 30(2), 165-197. link ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Global Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/global-var
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- VARX de panelÉconométrie↔ comparer
- Panneau seuil VARÉconométrie↔ comparer
- VAR à facteurs augmentés à paramètres variant dans le tempsÉconométrie↔ comparer
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