Modèle de panel à effets fixes
Le modèle de panel à effets fixes estime les relations dans des données de panel (plusieurs unités observées sur une période de temps) en exploitant uniquement la variation intra-unitaire, de sorte que l'hétérogénéité inobservée et invariante dans le temps soit éliminée. C'est l'estimateur intra-unitaire central développé dans l'ouvrage 'Econometric Analysis of Panel Data' de Baltagi (2005), et le choix entre celui-ci et le modèle à effets aléatoires est tranché par le test de Hausman (1978).
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Sources
- Hausman, J. A. (1978). Specification Tests in Econometrics. Econometrica, 46(6), 1251–1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Baltagi, B. H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data (3rd ed.). Wiley. ISBN: 978-0470014561
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 1). Fixed Effects Panel Data Model (Within Estimator). ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/fixed-effects-panel
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