Analyse de données de panel à paramètres variant dans le temps
L'analyse de données de panel à paramètres variant dans le temps (TVP) étend la régression de panel standard en permettant aux coefficients de pente d'évoluer dans le temps pour chaque unité. Au lieu de supposer un coefficient fixe ou aléatoire unique, le modèle laisse la relation entre les prédicteurs et le résultat de chaque unité changer période par période, capturant ainsi les changements structurels, les effets d'apprentissage et les dynamiques hétérogènes entre les individus et le temps.
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Sources
- Hsiao, C. (2003). Analysis of Panel Data (2nd ed.). Cambridge University Press. ISBN: 978-0521522717
- Kalman, R. E. (1960). A new approach to linear filtering and prediction problems. Journal of Basic Engineering, 82(1), 35–45. DOI: 10.1115/1.3662552 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Time-varying Parameter Panel Data Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/time-varying-parameter-panel-data-analysis
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- Régression de Fama-MacBethÉconométrie↔ compare
- Filtre de KalmanBayésien↔ compare
- Modèle à effets fixes pour données de panelÉconométrie↔ compare
- Modèle à effets aléatoires pour données de panelÉconométrie↔ compare
- Modèle d'espace d'états (Filtre de Kalman)Économétrie↔ compare
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