Test de cointégration (Johansen / Engle-Granger)
Le test de cointégration examine si des séries chronologiques non stationnaires, contenant chacune une racine unitaire, partagent une relation d'équilibre stable à long terme. L'approche des résidus à équation unique a été introduite par Engle et Granger (1987) et l'approche de rang basée sur un système par Johansen (1988).
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Sources
- Johansen, S. (1988). Statistical Analysis of Cointegration Vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2-3), 231-254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
- Engle, R. F. & Granger, C. W. J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 1). Cointegration Test (Johansen / Engle-Granger). ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/cointegration-test
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