Test de cointégration basé sur les résidus de Phillips-Ouliaris
Le test de Phillips-Ouliaris, introduit par Phillips et Ouliaris dans leur article de 1990 dans Econometrica, est une procédure non paramétrique basée sur les résidus pour tester l'hypothèse nulle de non-cointégration parmi un ensemble de séries temporelles intégrées I(1). Il corrige les résidus des moindres carrés ordinaires (MCO) d'une régression de cointégration pour la corrélation sérielle et l'endogénéité à l'aide d'estimateurs de variance de long terme basés sur des noyaux, produisant deux statistiques — Z_alpha (ratio de variance) et Z_t (coefficient normalisé) — dont les distributions asymptotiques sont tabulées spécifiquement pour les systèmes avec plusieurs régresseurs stochastiques.
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Sources
- Phillips, P. C. B., & Ouliaris, S. (1990). Asymptotic properties of residual based tests for cointegration. Econometrica, 58(1), 165–193. DOI: 10.2307/2938339 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 2). Phillips-Ouliaris Residual-Based Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/phillips-ouliaris-test
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- Test de cointégration (Johansen / Engle-Granger)Économétrie↔ compare
- Test de racine unitaire de Phillips-Perron (PP)Économétrie↔ compare
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