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Regression model

Modèle ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)

L'ARIMA est un modèle de prévision univarié de séries temporelles qui combine des composantes autorégressives, intégrées (différenciation) et moyennes mobiles pour prédire une seule série continue à partir de son propre passé. Il constitue la pièce maîtresse de la méthodologie Box-Jenkins exposée dans Time Series Analysis (5e éd., 2015) de Box, Jenkins, Reinsel & Ljung.

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Sources

  1. Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C. & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021

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ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/arima

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Test de racine unitaire augmenté de Dickey-Fuller (ADF)AutoformerSéries temporelles structurelles bayésiennesTest de Breusch-Godfrey pour la Corrélation SérielleTest de cointégration (Johansen / Engle-Granger)Valeur à risque conditionnelle (Expected Shortfall)Conformal Prediction pour la prévision de séries temporellesMéthode de Croston pour la demande intermittenteDCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)DeepARDLinearExponential GARCH (EGARCH)ETS ModelLissage exponentiel simple et double (SES / Holt)Théorie des Valeurs Extrêmes (TVE)Autoregressive Conditional Heteroskedasticity généralisée (GARCH)Modèle GARCH (Prévision de la volatilité)GJR-GARCH (GARCH asymétrique)Modèle de prévision grise GM(1,1)Lissage exponentiel triple de Holt-WintersInformerTest de cointégration de Johansen et modèle à correction d'erreur vectorielFiltre de KalmanTest de stationnarité KPSSModèle de Lee-CarterTest Q de Ljung-Box pour l'autocorrélationModèles à mémoire longue (ARFIMA, FIGARCH)Modèle à changement de régime markovien (MS-AR / MS-VAR)Optimisation de portefeuille moyenne-variance (Markowitz)Régression MIDAS : Prévision sur des fréquences de données mixtesN-BEATSN-HiTSPatchTSTTest de racine unitaire de Phillips-Perron (PP)Volatilité réalisée et le modèle HARSARIMAXModèle d'espace d'états (Filtre de Kalman)Décomposition STL : Décomposition Saisonnier-Tendance par LoessModèle structurel de séries temporelles (Modèle structurel de base)TBATSTemporal Fusion TransformerLa méthode ThetaValidation croisée sur séries temporelles (fenêtre glissante/extensible)Valeur à Risque (VaR)Modèle de Vector Autoregression (VAR)Modèle à Correction d'Erreur Vectorielle (VECM)Ajustement Saisonnier X-13ARIMA-SEATS
ScholarGateARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average Model). Consulté le 2026-06-15 sur https://scholargate.app/fr/econometrics/arima · Jeu de données : https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026