Filtre de Hodrick-Prescott : Décomposition Tendance-Cycle pour les Séries Temporelles Macroéconomiques
Le filtre de Hodrick-Prescott (HP) est une technique de moindres carrés pénalisés utilisée en macroéconomie et en finance empirique pour décomposer une série temporelle en une composante de tendance de long terme lisse et une composante cyclique de court terme. Introduit par Hodrick et Prescott (1997) à l'aide de données de cycles économiques américains d'après-guerre, il est devenu l'un des filtres les plus appliqués dans l'analyse des cycles économiques, la recherche sur la politique monétaire et l'économétrie appliquée.
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Sources
- Hodrick, R. J., & Prescott, E. C. (1997). Postwar U.S. business cycles: An empirical investigation. Journal of Money, Credit and Banking, 29(1), 1–16. DOI: 10.2307/2953682 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 2). Hodrick-Prescott Filter. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/hp-filter
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