Test DF-GLS : Test de racine unitaire de Dickey-Fuller avec détrendage par moindres carrés généralisés (GLS)

Le test DF-GLS, introduit par Elliott, Rothenberg et Stock (1996), est une procédure augmentée de Dickey-Fuller modifiée qui applique un détrendage par moindres carrés généralisés (GLS) avant la régression standard de racine unitaire. En supprimant les composantes déterministes sous une alternative locale plutôt que sous l'hypothèse nulle, le test atteint une puissance quasi optimale pour détecter la stationnarité dans les séries temporelles, ce qui en fait le test de racine unitaire privilégié en économétrie appliquée lorsqu'une tendance ou une ordonnée à l'origine est présente.