Modèle EGARCH à paramètres variant dans le temps
Le modèle TVP-EGARCH étend le modèle GARCH exponentiel de Nelson (1991) en permettant aux paramètres de l'équation de volatilité — y compris le coefficient d'effet de levier — de dériver continuellement au fil du temps. Cela permet de capturer les changements structurels et l'évolution des régimes dans la volatilité des rendements financiers sans imposer de date de rupture fixe.
Lire la méthode complète
Connectez-vous avec un compte gratuit pour lire cette section.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sources
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Harvey, A. C. (2013). Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails: With Applications to Financial and Economic Time Series. Cambridge University Press. ISBN: 9781107034723
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Exponential GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/time-varying-parameter-egarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modèle EGARCH (GARCH exponentiel)Économétrie↔ compare
- Modèle GARCH (Prévision de la volatilité)Économétrie↔ compare
- Modèle de volatilité stochastique (Heston)Finance↔ compare
Une erreur sur cette page ? Signalez-la ou proposez une correction →