Modèle ARMA à paramètres variant dans le temps (TVP-ARMA)
Le modèle ARMA à paramètres variant dans le temps (TVP-ARMA) étend le cadre ARMA classique en permettant aux coefficients autorégressifs et de moyenne mobile d'évoluer dans le temps. Intégré dans une représentation d'espace d'états et estimé via le filtre de Kalman, il capture les changements structurels et l'instabilité des paramètres dans les séries temporelles sans nécessiter de point de rupture explicite.
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Sources
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
- Harvey, A. C. (1989). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521405737
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/time-varying-parameter-arma-model
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- Modèle ARMA (Autoregressive Moving Average)Économétrie↔ compare
- Filtre de KalmanBayésien↔ compare
- Modèle d'espace d'états (Filtre de Kalman)Économétrie↔ compare
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