Estimateur FMOLS (Fully Modified OLS)
Le FMOLS, introduit par Phillips et Hansen (1990), estime les coefficients de long terme d'une relation de cointégration entre des variables I(1). Il applique une correction semi-paramétrique aux moindres carrés ordinaires pour éliminer le biais que l'endogénéité et la corrélation sérielle induisent autrement dans les séries temporelles ou les données de panel cointégrées.
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Sources
- Phillips, P. C. B. & Hansen, B. E. (1990). Statistical Inference in Instrumental Variables Regression with I(1) Processes. Review of Economic Studies, 57(1), 99–125. DOI: 10.2307/2297545 ↗
- Pedroni, P. (2001). Fully Modified OLS for Heterogeneous Cointegrated Panels. Advances in Econometrics, 15, 93–130. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15004-2 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 1). Fully Modified Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/fmols-estimator
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