Causalité de Granger bayésienne

La causalité de Granger bayésienne teste si les valeurs passées d'une série chronologique portent des informations prédictives sur une autre, en formulant l'hypothèse par l'inférence bayésienne plutôt que par des p-values fréquentistes. Elle combine une structure autorégressive vectorielle (VAR) avec des distributions a priori sur les coefficients et évalue les affirmations causales via des probabilités a posteriori ou des facteurs de Bayes, offrant une alternative probabiliste et nuancée au test de Granger classique.