Test de Diebold-Mariano d'égalité de précision prédictive

Le test de Diebold-Mariano (DM), introduit par Diebold et Mariano en 1995, est une procédure non paramétrique largement utilisée pour comparer formellement la précision prédictive de deux modèles de prévision concurrents. Il évalue si la différence dans les erreurs de prévision entre deux modèles est statistiquement significative, sans exiger de modèles imbriqués ni d'hypothèses distributionnelles spécifiques sur les prévisions, ce qui le rend largement applicable en économie, en finance et dans l'analyse des séries temporelles.