Modèle ARMA de Panel
Le modèle ARMA de panel étend le cadre classique Autoregressive Moving Average (ARMA) aux données de panel, permettant à chaque unité transversale de porter un effet individuel tandis que la dynamique des erreurs au sein de l'unité suit un processus ARMA(p, q). Il capture à la fois l'autocorrélation et la dépendance des moyennes mobiles dans les résidus de panel, produisant des estimations efficaces lorsque la structure des erreurs est correctement spécifiée.
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Sources
- Baltagi, B. H. (2008). Econometric Analysis of Panel Data (4th ed.). John Wiley & Sons. ISBN: 978-0470518861
- Hsiao, C. (2003). Analysis of Panel Data (2nd ed.). Cambridge University Press. ISBN: 978-0521522717
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/panel-arma-model
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