Test de racine unitaire ADF de Fourier
Le test de racine unitaire ADF de Fourier étend le cadre standard Augmented Dickey-Fuller en incorporant des termes de Fourier à basse fréquence dans la composante déterministe. Cela permet au test d'approximer des ruptures structurelles lisses et graduelles dans le niveau ou la tendance d'une série temporelle sans nécessiter de connaissance préalable du nombre, du moment ou de la forme des ruptures.
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Sources
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/fourier-adf-unit-root-test
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