Modèle à effets aléatoires pour données de panel
Le modèle à effets aléatoires est un estimateur pour données de panel qui explique un résultat à l'aide de la variation intra-unité et inter-unité, en traitant l'hétérogénéité inobservée spécifique à l'unité comme un terme aléatoire, distribué normalement, plutôt que comme un paramètre fixe. Sa validité est jugée par le test de spécification de Hausman (1978), et il est développé dans des traitements standards tels que l'ouvrage de Baltagi, Econometric Analysis of Panel Data.
Lire la méthode complète
Connectez-vous avec un compte gratuit pour lire cette section.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sources
- Hausman, J. A. (1978). Specification Tests in Econometrics. Econometrica, 46(6), 1251-1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Baltagi, B. H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data. Wiley. ISBN: 978-0470014561
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 1). Random Effects Model for Panel Data. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/random-effects-panel
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test de spécification de Hausman (FE vs RE)Économétrie↔ compare
- Modélisation Linéaire Hiérarchique (HLM / Modélisation Multiniveaux)Statistique↔ compare
- Régression par Moindres Carrés Ordinaires (MCO)Économétrie↔ compare
- Modèle à effets fixes pour données de panelÉconométrie↔ compare
- Moindres Carrés Ordinaires groupés pour données de panelÉconométrie↔ compare
Référencée par
Une erreur sur cette page ? Signalez-la ou proposez une correction →