Test de racine unitaire Augmented Dickey-Fuller (ADF)
Le test Augmented Dickey-Fuller est la procédure standard pour déterminer si une série temporelle univariée contient une racine unitaire, c'est-à-dire si la série est non stationnaire. Il étend le test original de Dickey-Fuller en incluant des termes de différence retardés qui absorbent la corrélation sérielle dans les résidus, rendant le test valide pour une large gamme de processus de séries temporelles rencontrés en économie et en finance.
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Sources
- Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599 ↗
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427–431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/augmented-dickey-fuller-unit-root-test
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