Test de racine unitaire sur panel Im-Pesaran-Shin (IPS)
Le test Im-Pesaran-Shin (IPS), introduit par Im, Pesaran et Shin en 2003, est un test de racine unitaire sur panel conçu pour les panels hétérogènes où le coefficient autorégressif peut différer entre les unités transversales. Il calcule la moyenne des statistiques t individuelles du test de Dickey-Fuller Augmenté (ADF) et construit une statistique standardisée avec une distribution limite normale standard, ce qui en fait l'un des tests de racine unitaire sur panel de première génération les plus largement appliqués en économétrie appliquée.
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Sources
- Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 115(1), 53–74. DOI: 10.1016/S0304-4076(03)00092-7 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 2). Im-Pesaran-Shin (IPS) Panel Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/im-pesaran-shin-test
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