Modèle de VAR Robuste (Vector Autoregression Robuste)
Le modèle VAR Robuste étend le cadre classique de la Vector Autoregression en remplaçant l'estimation par moindres carrés ordinaires par des estimateurs robustes — tels que les M-estimateurs ou les méthodes basées sur la médiane — afin de réduire l'influence des valeurs aberrantes, des ruptures structurelles et des chocs à queues épaisses, fréquents dans les séries temporelles financières et macroéconomiques.
Lire la méthode complète
Connectez-vous avec un compte gratuit pour lire cette section.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sources
- Goncalves, S., & Kilian, L. (2004). Bootstrapping autoregressions with conditional heteroskedasticity of unknown form. Journal of Econometrics, 123(1), 89-120. DOI: 10.1016/j.jeconom.2003.10.030 ↗
- Lutkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer, Berlin. ISBN: 978-3540401728
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/robust-var-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Autorégression Vectorielle sur Données de Panel (Panel VAR)Économétrie↔ compare
- VAR quantilesÉconométrie↔ compare
- Autorégression Vectorielle Structurelle (SVAR)Économétrie↔ compare
- Modèle de Vector Autoregression (VAR)Économétrie↔ compare
- Modèle à Correction d'Erreur Vectorielle (VECM)Économétrie↔ compare
Référencée par
Une erreur sur cette page ? Signalez-la ou proposez une correction →