Estimateur GMM par différences (Estimateur d'Arellano-Bond)
Le GMM par différences, introduit par Arellano et Bond (1991), estime les modèles dynamiques de données de panel en prenant d'abord les différences de l'équation pour éliminer les effets fixes, puis en utilisant les niveaux retardés des variables endogènes comme instruments GMM. C'est l'approche standard lorsqu'une variable dépendante retardée ou d'autres régresseurs endogènes sont présents dans un panel avec de nombreuses unités et peu de périodes temporelles.
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Sources
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86–136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). First-Differenced Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/difference-gmm
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- Estimateur GMM d'Arellano-BondÉconométrie↔ compare
- Modèle dynamique de données de panelÉconométrie↔ compare
- Modèle à effets fixesÉconométrie↔ compare
- Analyse de données de panelÉconométrie↔ compare
- Estimateur GMM systémique (Estimateur de Blundell-Bond)Économétrie↔ compare
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