Modèle à effets fixes robustes
Le modèle à effets fixes robustes combine l'estimateur intra-groupe pour données de panel avec des matrices de variance-covariance qui restent valides sous hétéroscédasticité et corrélation des erreurs intra-unité. Introduites par Arellano (1987), les erreurs standard robustes groupées associées à l'estimateur à effets fixes constituent désormais l'approche par défaut pour une inférence crédible sur données de panel en économie et en sciences sociales.
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Sources
- Arellano, M. (1987). Computing robust standard errors for within-groups estimators. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 49(4), 431–434. link ↗
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Fixed Effects Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/robust-fixed-effects-model
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- Modèle à effets fixesÉconométrie↔ compare
- Test de Hausman sur données de panelÉconométrie↔ compare
- Moindres carrés ordinaires sur données de panel (Pooled OLS)Économétrie↔ compare
- Modèle à effets aléatoires sur données de panelÉconométrie↔ compare
- OLS robuste (OLS avec erreurs-types robustes)Économétrie↔ compare
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