Modèle VAR de Fourier
Le modèle VAR de Fourier étend le modèle Vector Autoregression standard en remplaçant les termes déterministes fixes par des composantes trigonométriques de Fourier, permettant à l'intercept (et optionnellement à la tendance) de varier graduellement et de manière continue dans le temps. Ceci élimine la nécessité de pré-spécifier le nombre, le moment ou la forme des ruptures structurelles dans un système de séries chronologiques multivariées.
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Sources
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/fourier-var-model
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