Analyse de données de panel avec Fourier
L'analyse de données de panel avec Fourier intègre des termes trigonométriques sinus et cosinus dans une régression de panel standard pour approximer des changements structurels lisses et graduels dans le processus générateur de données. Plutôt que de supposer une rupture nette à une date connue, l'approche de Fourier laisse les données révéler le moment et la forme de tout changement structurel par une approximation trigonométrique flexible, tout en conservant la structure transversale et chronologique des données de panel.
Lire la méthode complète
Connectez-vous avec un compte gratuit pour lire cette section.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sources
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationary test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
- Nazlioglu, S., Gormus, A., & Soytas, U. (2016). Oil prices and real estate investment trusts (REITs): Gradual-shift causality and volatility transmission analysis. Energy Economics, 60, 168-175. DOI: 10.1016/j.eneco.2016.09.009 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximation Panel Data Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/fourier-panel-data-analysis
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test de Cointégration ARDL de FourierÉconométrie↔ compare
- Test de Causalité de Granger-FourierÉconométrie↔ compare
- Analyse de données de panelÉconométrie↔ compare
- Modèle à effets fixes sur données de panelÉconométrie↔ compare
- Modèle à effets aléatoires sur données de panelÉconométrie↔ compare
- Analyse des données de panel avec ruptures structurellesÉconométrie↔ compare
Référencée par
Une erreur sur cette page ? Signalez-la ou proposez une correction →