Modèle TGARCH de Fourier
Le modèle TGARCH de Fourier étend le cadre TGARCH seuillé en intégrant des termes trigonométriques de Fourier dans l'équation de variance conditionnelle pour capturer des ruptures structurelles lisses et graduelles dans la dynamique de la volatilité. Il modélise conjointement les effets de levier asymétriques — où les chocs négatifs amplifient la volatilité plus que les chocs positifs de même magnitude — et les décalages d'intercept variant dans le temps causés par des changements structurels non observés.
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Sources
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/fourier-tgarch
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