Autoregressive Vectoriel (VAR)

Le modèle autorégressif vectoriel (VAR) est un modèle multivarié de séries chronologiques où chaque variable est régressée sur ses propres retards et sur les retards de toutes les autres variables du système. Initialement proposé par Sims (1980) comme alternative axée sur les données aux grands modèles macroéconomiques structurels, le VAR est devenu l'outil standard pour l'analyse dynamique en économie empirique et en finance.