Test de Cointégration de Johansen avec Rupture Structurelle

Le test de cointégration de Johansen avec rupture structurelle étend la procédure standard de maximum de vraisemblance de Johansen aux situations où la série temporelle multivariée présente des sauts de niveau ou des ruptures de tendance. En incorporant des variables indicatrices ou des régresseurs de rupture dans le VECM, le test détermine le rang de cointégration sans confondre les relations de long terme authentiques avec des changements de régime.