Test de Causalité de Granger de Toda-Yamamoto
Le test de causalité de Toda-Yamamoto (TY), introduit par Toda et Yamamoto (1995), fournit une procédure robuste pour tester la non-causalité au sens de Granger dans des modèles autorégressifs vectoriels (VAR) lorsque les variables peuvent être intégrées ou cointégrées d'ordre arbitraire. En sur-ajustant intentionnellement le VAR avec des retards supplémentaires égaux à l'ordre d'intégration maximal, la méthode évite la nécessité de tester préalablement la cointégration et préserve la distribution asymptotique standard du khi-deux de la statistique de Wald.
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Sources
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1–2), 225–250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 2). Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/toda-yamamoto-causality
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