Autorégression vectorielle augmentée par des facteurs (FAVAR)
Le FAVAR est un modèle multivarié de séries chronologiques qui comprime d'abord l'information d'un très grand ensemble de variables en quelques facteurs communs, puis inclut ces facteurs aux côtés des variables observées dans une autorégression vectorielle. Il a été introduit par Bernanke, Boivin et Eliasz en 2005 pour étudier la politique monétaire en utilisant des centaines d'indicateurs macroéconomiques à la fois.
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Sources
- Bernanke, B. S., Boivin, J. & Eliasz, P. (2005). Measuring the Effects of Monetary Policy: A Factor-Augmented Vector Autoregressive (FAVAR) Approach. The Quarterly Journal of Economics, 120(1), 387-422. DOI: 10.1162/0033553053327452 ↗
- Stock, J. H. & Watson, M. W. (2002). Macroeconomic Forecasting Using Diffusion Indexes. Journal of Business & Economic Statistics, 20(2), 147-162. DOI: 10.1198/073500102317351921 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 1). Factor-Augmented Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/favar
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