Estimateur GMM de Arellano-Bond pour données de panel
L'estimateur GMM de Arellano-Bond résout les deux problèmes fondamentaux des modèles de panel dynamiques — les effets fixes individuels corrélés avec les régresseurs, et l'endogénéité introduite par une variable dépendante retardée — en appliquant une transformation en premières différences pour éliminer les effets fixes, puis en utilisant les niveaux retardés de la variable dépendante comme instruments internes.
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Sources
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86–136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Data Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/panel-arellano-bond-gmm
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- Estimateur GMM d'Arellano-BondÉconométrie↔ compare
- Modèle dynamique de données de panelÉconométrie↔ compare
- Modèle à effets fixes sur données de panelÉconométrie↔ compare
- Modèle à effets aléatoires sur données de panelÉconométrie↔ compare
- Estimateur GMM systémique (Estimateur de Blundell-Bond)Économétrie↔ compare
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