Tests de cointégration de panel (Pedroni, Kao, Westerlund)
Les tests de cointégration de panel vérifient si un ensemble de variables intégrées partagent une relation d'équilibre stable à long terme à travers un panel d'unités transversales. Pedroni (1999, 2004) propose des tests pour panels hétérogènes avec sept statistiques, Kao (1999) fournit un test pour panel homogène basé sur l'ADF, et Westerlund (2007) ajoute des tests basés sur la correction d'erreur, robustes aux ruptures structurelles et à la dépendance transversale.
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Sources
- Pedroni, P. (2004). Panel Cointegration: Asymptotic and Finite Sample Properties of Pooled Time Series Tests with an Application to the PPP Hypothesis. Econometric Theory, 20(3), 597–625. DOI: 10.1017/S0266466604203073 ↗
- Westerlund, J. (2007). Testing for Error Correction in Panel Data. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 69(6), 709–748. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2007.00477.x ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 1). Panel Cointegration Tests (Pedroni, Kao, Westerlund). ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/panel-cointegration
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