Test de racine unitaire ADF sur données de panel
Le test de racine unitaire ADF sur données de panel (Panel ADF) étend le cadre classique de l'ADF aux jeux de données de panel. En regroupant les informations entre les unités transversales, il atteint une puissance substantiellement plus élevée que les tests ADF sur séries individuelles, permettant aux chercheurs de déterminer si les variables de séries temporelles sont stationnaires ou intégrées d'ordre un avant de modéliser les relations de long terme.
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Sources
- Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 115(1), 53–74. DOI: 10.1016/S0304-4076(03)00092-7 ↗
- Levin, A., Lin, C.-F., & Chu, C.-S. J. (2002). Unit root tests in panel data: Asymptotic and finite-sample properties. Journal of Econometrics, 108(1), 1–24. DOI: 10.1016/S0304-4076(01)00098-7 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/panel-adf-unit-root-test
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