Test de Quandt-Andrews pour ruptures structurelles inconnues
Le test de Quandt-Andrews, formalisé par Andrews (1993), détecte les ruptures structurelles dans les paramètres de régression lorsque la date de rupture est inconnue a priori. Il parcourt toutes les dates de rupture candidates dans un intervalle intérieur de l'échantillon, calcule une statistique de Wald (ou LM/LR) à chaque candidat, et rapporte le supremum de ces statistiques. Les économistes appliqués et les analystes de séries temporelles l'utilisent pour tester si les coefficients restent stables sur une fenêtre d'estimation complète sans avoir besoin de spécifier quand la rupture s'est produite.
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Sources
- Andrews, D. W. K. (1993). Tests for parameter instability and structural change with unknown change point. Econometrica, 61(4), 821–856. DOI: 10.2307/2951764 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 2). Quandt-Andrews (sup-Wald) Unknown Breakpoint Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/quandt-andrews-test
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- Test de ruptures structurelles multiples de Bai-PerronÉconométrie↔ compare
- Test de Chow pour la rupture structurelleÉconométrie↔ compare
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