Estimateur GMM systémique (Estimateur de Blundell-Bond)
Le GMM systémique est un estimateur GMM à deux équations pour données de panel dynamiques qui empile l'équation différenciée (utilisant les niveaux retardés comme instruments) avec l'équation des niveaux (utilisant les différences retardées comme instruments). Développé par Blundell et Bond (1998) sur les fondations d'Arellano et Bover (1995), il constitue l'outil privilégié lorsque la variable dépendante retardée est très persistante ou que les effets individuels sont importants.
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Sources
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Arellano, M., & Bover, O. (1995). Another look at the instrumental variable estimation of error-components models. Journal of Econometrics, 68(1), 29–51. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01642-D ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Panel System Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/panel-system-gmm
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- Estimateur GMM d'Arellano-BondÉconométrie↔ compare
- Estimateur GMM par différences (Estimateur d'Arellano-Bond)Économétrie↔ compare
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- Modèle de données de panel dynamiqueÉconométrie↔ compare
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