Cointegration de Johansen à paramètres variant dans le temps
La cointégration de Johansen à paramètres variant dans le temps (TVP) étend le cadre classique de Johansen en permettant aux vecteurs de cointégration et aux vitesses d'ajustement d'évoluer dans le temps. Elle est conçue pour les séries temporelles multivariées intégrées dont les relations d'équilibre à long terme sont sujettes à des changements structurels, des changements de régime ou une dérive graduelle des paramètres, ce qui est courant dans les données macroéconomiques et financières.
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Sources
- Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
- Park, J. Y., & Hahn, S. B. (1999). Cointegrating regressions with time varying coefficients. Econometric Theory, 15(5), 664–703. DOI: 10.1017/S0266466699155026 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Johansen Cointegration. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/time-varying-parameter-johansen-cointegration
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