Modèle SARIMA Robuste
Le modèle SARIMA Robuste étend le cadre classique SARIMA saisonnier en remplaçant le critère des moindres carrés standard par une fonction de perte robuste — telle qu'un M-estimateur — afin que les valeurs aberrantes et les innovations à queues lourdes dans les séries chronologiques saisonnières ne puissent pas fausser les estimations des paramètres ou invalider les prévisions.
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Sources
- Muler, N., Peña, D., & Yohai, V. J. (2009). Robust estimation for ARMA models. The Annals of Statistics, 37(2), 816–840. DOI: 10.1214/07-AOS570 ↗
- Franses, P. H., & Ghijsels, H. (1999). Additive outliers, GARCH and forecasting volatility. International Journal of Forecasting, 15(1), 1–9. DOI: 10.1016/S0169-2070(98)00053-3 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/robust-sarima-model
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- Modèle ARIMA (Modèle Autorégressif Intégré à Moyenne Mobile)Économétrie↔ compare
- Régression RobusteStatistique↔ compare
- Modèle SARIMAÉconométrie↔ compare
- Ajustement Saisonnier X-13ARIMA-SEATSÉconométrie↔ compare
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