Test de Cointégration Robuste de Johansen

Le test robuste de cointégration de Johansen étend le cadre classique du rapport de vraisemblance de Johansen (1988, 1991) pour déterminer le rang de cointégration d'un système multivarié I(1) aux situations où les hypothèses gaussiennes standard échouent — en particulier lorsque les données présentent des valeurs aberrantes, des innovations à queues épaisses ou une hétéroscédasticité conditionnelle. Les modifications robustes ajustent les résidus, repondèrent les observations ou effectuent un bootstrap des valeurs critiques afin que l'inférence de rang reste valide sous ces violations.