Test de cointégration de Johansen sur données de panel
Le test de cointégration de Johansen sur données de panel étend le cadre de vraisemblance maximale de Johansen aux données de panel, permettant aux chercheurs de tester si plusieurs variables non stationnaires partagent des relations d'équilibre de long terme entre les unités transversales. Il agrège les statistiques du rapport de vraisemblance des tests de Johansen individuels et compare la moyenne standardisée à une distribution normale standard, offrant une puissance supérieure aux approches par pays unique.
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Sources
- Larsson, R., Lyhagen, J., & Lothgren, M. (2001). Likelihood-based cointegration tests in heterogeneous panels. Econometrics Journal, 4(1), 109–142. DOI: 10.1111/1368-423X.00059 ↗
- Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/panel-johansen-cointegration
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