Test des bornes bayésien ARDL
Le test des bornes bayésien ARDL étend l'approche classique de test des bornes de Pesaran-Shin-Smith (2001) pour la cointégration en l'intégrant dans un cadre d'inférence bayésienne. Au lieu de s'appuyer sur des statistiques F et t fréquentistes avec des valeurs critiques tabulées, le chercheur spécifie des distributions à priori sur les paramètres du modèle et dérive des preuves a posteriori d'une relation de niveau à long terme entre des variables qui peuvent être intégrées d'ordre zéro ou un.
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Sources
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
- Koop, G. (2003). Bayesian Econometrics. Wiley-Interscience. ISBN: 978-0470845678
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/bayesian-ardl-bounds-test
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- Test des bornes ARDL (Test des bornes de Pesaran)Économétrie↔ compare
- Modèle VAR bayésien (BVAR)Économétrie↔ compare
- Modèle Bayésien de Correction d'Erreur Vectoriel (Bayesian VECM)Économétrie↔ compare
- Test de cointégration d'Engle-GrangerÉconométrie↔ compare
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