Régression Quantile-sur-Quantile à Paramètres Variables dans le Temps (TVP-QQ)
La régression TVP-QQ étend le cadre quantile-sur-quantile (QQ) en permettant aux coefficients de pente d'évoluer dans le temps. Elle décrit comment les quantiles d'une variable prédictive affectent les quantiles d'une variable de résultat différemment à travers la distribution conjointe et à travers différentes périodes temporelles, révélant des structures de dépendance dynamiques et hétérogènes que la régression standard ne peut pas détecter.
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Sources
- Sim, N., & Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking & Finance, 55, 1–8. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013 ↗
- Bouri, E., Gupta, R., & Vo, X. V. (2021). Jumps in geopolitical risk and the cryptocurrency market: The singularity of Bitcoin. Defence and Peace Economics, 33(2), 150–161. link ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Quantile-on-Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/time-varying-parameter-quantile-on-quantile-regression
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- Régression quantileÉconométrie↔ compare
- Régression quantile-quantile (QQ)Économétrie↔ compare
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