Analyse des données de panel avec ruptures structurelles

L'analyse des données de panel avec ruptures structurelles détecte et estime les points dans le temps — les dates de rupture — où les coefficients de régression sous-jacents changent de manière permanente à travers un panel d'unités transversales observées sur plusieurs périodes. En exploitant conjointement la variation transversale et la variation temporelle, elle offre une identification plus précise des changements de régime que les tests de rupture sur séries uniques, et elle fournit des estimations de coefficients distinctes pour chaque régime avant et après chaque rupture.