GLS avec Ruptures Structurelles
Le GLS avec Ruptures Structurelles combine l'estimation par les Moindres Carrés Généralisés (GLS) avec une prise en compte explicite des changements de régime dans le processus de génération des données. La méthode estime des vecteurs de coefficients distincts pour chaque segment défini par les dates de rupture détectées tout en corrigeant les erreurs non sphériques — hétéroscédasticité ou autocorrélation — qui accompagnent fréquemment les changements structurels, produisant des estimations cohérentes et efficaces sur tous les régimes.
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Sources
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Greene, W. H. (2012). Econometric Analysis (7th ed.). Prentice Hall. ISBN: 978-0131395381
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Generalized Least Squares with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/structural-break-gls
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