Modèle ARIMA Robuste
L'ARIMA robuste étend le cadre ARIMA classique pour détecter et corriger l'influence des valeurs aberrantes et des ruptures structurelles pendant l'estimation. En identifiant conjointement les observations anormales et en réestimant les paramètres du modèle, il produit des estimations de coefficients et des prévisions beaucoup moins déformées par des chocs isolés ou des erreurs de données que l'ARIMA standard.
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Sources
- Tsay, R. S. (1986). Time series model specification in the presence of outliers. Journal of the American Statistical Association, 81(393), 132–141. DOI: 10.1080/01621459.1986.10478250 ↗
- Chen, C., & Liu, L.-M. (1993). Joint estimation of model parameters and outlier effects in time series. Journal of the American Statistical Association, 88(421), 284–297. DOI: 10.2307/2290724 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/robust-arima-model
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- Modèle ARIMA (Modèle Autorégressif Intégré à Moyenne Mobile)Économétrie↔ compare
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