Moindres carrés ordinaires sur données de panel (Pooled OLS)
Les moindres carrés ordinaires (MCO) sur données de panel, également appelés Pooled OLS, appliquent l'estimateur classique des moindres carrés ordinaires à des données de panel en empilant toutes les unités transversales et périodes temporelles en un seul échantillon. Il estime un ensemble commun de coefficients de pente sous l'hypothèse que l'ordonnée à l'origine et les pentes sont homogènes entre les unités et dans le temps.
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Sources
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
- Hsiao, C. (2003). Analysis of Panel Data (2nd ed.). Cambridge University Press. ISBN: 978-0521522717
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Data Ordinary Least Squares Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/panel-ols
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- Régression par Moindres Carrés Ordinaires (MCO)Économétrie↔ compare
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