Modèle autorégressif robuste

Le modèle AR robuste ajuste une spécification de série chronologique autorégressive en utilisant des méthodes d'estimation — typiquement des M-estimateurs ou des estimateurs à influence bornée — qui résistent à la distorsion causée par les valeurs aberrantes et les distributions d'erreurs à queues épaisses. Contrairement à l'estimation AR basée sur les moindres carrés ordinaires (MCO), les variantes robustes pondèrent moins les observations extrêmes de sorte qu'un petit nombre de points de données contaminés ne puisse pas dominer la dynamique ajustée.